Volume Weighted Average Price Volume Weighted Average Price (VWAP)
The average price of a stock weighted by volume traded throughout the session. सत्र भर में traded volume से weighted शेयर का औसत भाव।
VWAP anchors price to traded volume: VWAP = Cumulative (Price × Volume) ÷ Cumulative Volume. It resets each trading day and acts as an institutional benchmark — large funds aim to execute near VWAP to minimise market impact. On NSE, intraday traders use VWAP as a dynamic support/resistance: a stock consistently above VWAP is considered bullish for that session; repeatedly failing to reclaim it is bearish. Because VWAP accounts for volume distribution, it is a more market-aware benchmark than a simple time-weighted average.
VWAP भाव को traded volume से anchor करता है: VWAP = Cumulative (Price × Volume) ÷ Cumulative Volume. यह हर trading day reset होता है और institutional benchmark का काम करता है — बड़े funds market impact कम करने के लिए VWAP के पास execute करने की कोशिश करते हैं। NSE पर intraday traders VWAP को dynamic support/resistance के रूप में इस्तेमाल करते हैं: जो शेयर लगातार VWAP के ऊपर हो वह उस session के लिए bullish माना जाता है; बार-बार VWAP recover न कर पाना bearish होता है। चूँकि VWAP volume distribution को ध्यान में रखता है, यह simple time-weighted average से ज़्यादा market-aware benchmark है।